Currency Correlation이란 무엇이며 Forex Trading에서 어떻게 사용합니까?
Trading Forex에는 기술 지표 및 기본 이벤트에 대한 풍부한 지식이 필요합니다. 대부분의 거래자는 전술 한 접근 방법 중 하나에 집중하는 경향이 있지만, 오늘날에는 적절한 거래 심리 및 위험 관리에 더 많은주의를 기울이고 있습니다. 리스크 관리와 밀접한 관련이 있고 거래시 시장을 더 잘 이해할 수있게 도와주는 통화 상관 관계가있는 곳입니다. 통화 쌍 간의 상관 관계를 이해하면 원하는 자산을 적게 보유하기 위해 초과 수익을 방지하고 마진을 사용하지 않아도됩니다. 이 기사에서는 통화 상관 관계에 대해 설명하고이를 이해하는 방법 및 통화 상관 지식을 추가하여 궁극적으로 거래 전략을 개선하는 방법에 대해 설명합니다.
통화 상관 관계 란 무엇입니까?
왜 통화가 상호 의존적인지 쉽게 알 수 있습니다. 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생물을 거래하고 있습니다. 두 통화 - GBP / JPY - 는 미국 달러와의 관계를 공유하므로 상호 관계가 있습니다. 일부 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 반대 방향을 따를 수 있습니다. 이것은 더 많은 복합적인 힘의 결과입니다.
재정 측면에서 상관 관계는 두 변수 간의 관계에 대한 숫자 척도입니다. 상관 계수의 범위는 -1과 +1 사이입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 같은 방향으로 흐를 것임을 나타냅니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 모순되는 방향으로 움직이는 반면 0 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 임의임을 나타냅니다.
통화 강도 미터와 상관 매트릭스의 차이.
저조한 통화 강도 측정기가있는 몇 가지 문제가 있습니다. 통화 강도 측정기가 정확한 통화 강도 표시기 값을 제공하지 않으면 다른 기능과 상관없이 거의 사용하지 않습니다. 구식 통화 강도 측정기를 사용하면 상인이 반드시 그런 것은 아니지만 다음과 같은 경험이있을 수 있습니다.
MT4 동결; PC가 정지합니다. Stutters; Whipsaw 신호; 메모리 누수; CPU는 지속적으로 100 % 작동합니다.
일부 제품은 실제로 통화 강도가 원래의 개념에서 벗어난 데이터를 생성 할 수도 있습니다. 일부는 이동 평균과 같은 스무딩 필터를 적용합니다. 다른 필터는 RSI 및 MACD와 같은 다른 필터를 적용합니다. 이것은 잘못된 거래를 입력하고 줄무늬를 잃게 만드는 지표의 복잡한 알고리즘 일뿐입니다.
통화 거래의 진정한 힘은 상관 관계에서 비롯됩니다. 상관 관계 매트릭스는 최신 기술을 사용하여 적절하게 코딩되었으며 위에 언급 된 문제를 유발하지는 않습니다.
Forex Correlation Matrix.
수년에 걸쳐 Forex 강도 측정기는 자연스럽게 더 복잡하고 정확한 상관 매트릭스로 발전했습니다. Forex Correlation은 다른 상관 관계와 마찬가지로 두 쌍의 상관 관계를 알리는 용어입니다. 두 세트의 데이터가 서로 강하게 링크되어있는 경우 높은 상관 관계가 있다고합니다. 쌍이 같은 방향으로 움직이면 양의 상관 관계가 있습니다. 그들이 반대 방향으로 움직인다면, 우리는 그것들 사이의 음의 상관 관계를 관찰합니다. 완벽한 상관 관계는 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경우 발생하며, 이는 극히 드문 경우입니다. 우리는 쌍이 거의 같은 방향으로 움직일 때 상관 관계가 높다고 말합니다.
상관 관계의 변화.
상관 관계의 변화가 존재한다는 것은 분명합니다. 이는 상관 관계 계산을 매우 중요하게 만듭니다. 세계 경제 요소는 역동적입니다. 매일 변화 할 수 있고 변화 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 사이의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있으며 결과적으로 단기간의 상관 관계가 장기간의 상관 관계 예측과 상충 될 수 있습니다.
장기적으로 상관 관계를 살펴보면 두 통화 쌍 간의 관계에 대한 명확한 그림이 제공됩니다. 이는보다 정확하고 확실한 데이터 포인트가되는 경향이 있습니다. 상관 관계가 변경되는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 보편적 인 것은 통화 정책의 편향, 특정 통화 쌍의 상품 가격에 대한 민감성 및 정치적 경제적 요인입니다.
상관 관계 계산.
자신의 입장을 강화하는 이상적인 방법은 자신의 상관 관계 쌍을 계산하는 것입니다. 그것은 복잡하게 들리지만 실제로는 아주 간단합니다. 수상 경력이있는 MT4SE를 다운로드하여 사용하십시오. 이 프로그램은 다른 시간대에 자동으로 계산을 수행합니다.
상관 비율이 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트하는 것은 의무 사항은 아닙니다. 그러나 거래 시간대를 변경할 때 업데이트하는 것이 좋습니다.
각 국가마다 다른 주기로 다른 통화 정책이 있으므로이 변경 사항은 다른 통화보다 일부 통화에 영향을 미칩니다.
상관 행렬 사용의 이점.
이중 노출의 제거 : 쌍이 높은 상관 관계에있는 다중 위치를 열면 노출이 증가하므로 바람직하지 않습니다. 또한 분석이 잘못 될 경우 특정 통화에 대한 노출이 높아지면 위험 할 수 있습니다. 예를 들어, AUD / CHF, AUD / JPY 및 EUR / JPY에서 오랫동안 거래함으로써 상장 기업은 높은 상관 관계가있는 경우 이중 노출을 유발합니다. 앞서 언급 한 입장은 AUD와 JPY에 대해 두 배의 폭로를 가져 오며, 이는 거래가 상인의 기대와 반대 방향으로가는 경우 무역에 해를 끼칠 수 있습니다. 서로 다른 통화 쌍 사이의 상관 관계 수준을 알면 상인은 서로 연결되어 있고 약한 통화에 이중 노출되는 것을 피할 수 있습니다.
불필요한 헤징의 제거 : 서로 다른 쌍 간의 상관 관계가 미리 알려지면 상인은 불필요한 헤징을 피할 수 있습니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / CHF 간에는 음의 상관 관계가있어 같은 방향으로 포지션을 취할 수 없습니다. 그 이유는 한 거래에서 승리 할 때 다른 거래에서 잃을 확률이 더 높고 변동성 때문에 손실이 손실보다 많을 지 여부를 불확실하게 만듭니다.
높은 위험 거래의 신호 : 서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계는 또한 무역 전략 위험의 정도를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 우리가 EUR / USD와 GBP / USD를 오랫동안 사용하고 있고 양 쪽이 양의 상관 관계가있는 경우 통화 중 하나가 강하면 같은 위치에서 이중 위험을 유발할 수 있습니다. 쌍 중 하나가 강한 움직임을 나타내는 반면, 다른 쌍은 단지 범위를 정하는 것일 수도 있습니다. 반대 방향으로 상관 쌍을 가진 거래를 피하기위한 신호입니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세를 보이고 GBP / USD가 범위를 벗어나면 상인은 GBP / USD로 오랫동안가는 것을 피해야합니다. 이는 USD의 힘으로 인해 하락 위험이 더 커집니다.
외환 거래에서 통화 상관 관계를 사용하는 방법.
상호 연관된 통화 쌍을 이해하는 것은 포트폴리오가 시장 변동성에 노출되는 것을 결정하는 데 중요합니다. 이 쌍의 통화는 거래를하고 진공은 쌍을 이루지 않으므로 위험을 완화하는 것이 중요합니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법에 대해 배웁니다.
출처 : Admiral Markets Correlation Matrix.
양의 상관 관계가있는 쌍은 비슷한 방향으로 움직이는 양의 상관 관계를 보였습니다.
음 / 반비례 쌍은 서로 반대 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.
상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 설명 된 것처럼 강도를 표시하도록 표시됩니다.
녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 파란색 : 약한 상관 관계; 주황색 : 중간 상관 관계; 빨간색 : 강한 상관 관계.
마찬가지로 상관 관계가 양수인지 음수인지는 중요합니다.
Forex 시장에서 통화 단위는 통화 쌍으로 표시됩니다. 기본 통화 (거래 통화라고도 함)는 쌍 따옴표에 나타나는 첫 번째 통화이며 따옴표 통화의 두 번째 부분 또는 거래 통화라고합니다.
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상관 관계 거래 팁.
상관 관계는 변하지 만 과거 실적이 항상 미래 상관 관계를 보장하는 지표는 아님을 명심하십시오. 그러나이 정보는 포트폴리오의 노출을 최소화하기 위해 자체 통화 상관 전략을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.
서로 취소하는 위치를 피하십시오. 거의 항상 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍을 보게되면, 두 통화 모두에서 긴 포지션을 유지하는 것이 잠재적으로 발생할 수있는 잠재적 이득을 완화한다는 것을 알게됩니다. 최소한의 위험으로 다양 화하십시오. 거의 항상 긍정적 인 상관 관계가있는 두 가지 통화 쌍에 투자함으로써 긍정적 인 방향성을 유지하면서 시간이 지남에 따라 위험을 완화 할 수 있습니다. 헤지 노출. 손실은 거의 완벽한 음의 상관 관계를 유지하는 두 통화 쌍을 헤지함으로써 최소화 할 수 있습니다. 추론은 간단합니다. 가치를 상실한 통화 쌍으로 지위를 보유하고있는 경우 상대 가치가 낮지 만 상대 통화 (해당 통화 쌍과 음의 상관 관계를 가짐)가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 전략으로 손실을 완전히 줄일 수는 없지만 그러한 손실은 감소 할 가능성이 큽니다.
외환 통화 상관 전략.
지난 수년간 강력한 상관 관계가있는 20 개 이상의 통화 쌍으로 거래 자산 포트폴리오를 확장하는 것과 관련하여 통화 상관 관계를 교환하는 것이 일반적으로 이루어졌습니다.
양수 녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Green : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (최대 +30) : 약한 상관 관계. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (+49까지) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 동일한 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다.
음의 파란색 (최대 -30) : 약한 상관입니다. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Blue (최대 -49) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다.
양성 오렌지색 (최대 +75) : 중간 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이있는 경향이있을 것입니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다.
Negative Orange : (최대 -75) : 중간 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 갖는 경향이 있습니다.
양수 빨강 : (+100까지) : 강한 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이 있기 위하여 확률이 높습니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소됩니다.
음의 적색 : (-100까지) : 강한 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 가능성이 큽니다. 반대 방향의 위치도 비슷한 수익을 얻습니다.
상대적으로 단순한 개념으로 다른 통화에 대해 무엇을하고 있는지를 보는 것과는 대조적으로 통화의 원초적 강도를 단독으로 판단 할 수 있습니다.
계산 방법은 당신이 사용하는 Forex 미터에 따라 다를 수 있습니다. 고립 된 통화의 가장 잘 알려진 측정 값 중 하나는 위에서 언급 한 기본 통화 및 견적 통화 개념입니다. 이 계기는 서로 사용할 수있는 모든 통화의 가치를 계산합니다.
이 통화는 다음과 같습니다.
유로 (EUR) 일본 엔 (GBP) 호주 달러 (AUD) 캐나다 달러 (CAD) 스웨덴 크로나 (SEK) 스위스 프랑 (CHF) 헝가리 포린 트 (HUF) 폴란드 즐 로티 (PLN) 노르웨이 크로네 (NOK) 싱가포르 달러 (SGD) 멕시코 페소 (MXN) 러시아 루블 (RUB)
잘 알려지지는 않았지만보다 포괄적 인 지표는 광범위한 통화를 사용하는 광범위한 달러 인덱스입니다.
둘 다 비슷한 방식으로 작동합니다. 그들은 양자 환율을 단일 숫자로 모으고 포함 된 통화에 가중치를 적용하여 달러 강세를 계산합니다.
광역 색인에 적용된 가중치는 무역 데이터에서 파생 된 가중치입니다. 구체적으로 이것은 미국과의 연간 교역에서 상품 수입의 비중이다.
상관 행렬은 복잡한 알고리즘을 사용하지만 매우 사용하기 쉽습니다. 그것은 심지어 당신이 특정 기간 동안 강도를 선택할 수 있습니다. 일중 거래의 경우 200 바까지, 스캘핑의 경우 50 바가 충분해야합니다.
두피 : M5, 50 바.
평일 거래 : H1, 200 bars.
주간 스윙 거래 : H1, 500 bars 또는 H4, 200 bars.
상관 관계와 가격에 미칠 수있는 영향에 대한 더 나은 개요를 얻은 후에는 원하는 쌍으로 거래 상관 관계를 시작하십시오. 우선 데모 계좌 거래로 시작하는 것이 좋습니다. 주요 아이디어는 약 10 개의 직책을 한 번에 열어 보는 것입니다. 마이너스 상관 관계가있는 쌍으로 프리미어 카테고리로 포트폴리오를 먼저 분할하십시오. 그 후에, 이 짝이 더 큰 정도로 상호 연관되지 않는지 확인하십시오. 당신이 가격 움직임을 볼 때, 무역의 방향을 확인하고, 당신의 포트홀리로에서 잃는 위치를 제거하십시오.
강하게 상관 관계가있는 쌍을 거래하려고 할 수도 있지만 통화에 이중 노출 될 가능성이 높습니다. 때로는 실제 환율이 경제 펀더멘털이나 중요한 뉴스 이벤트에 의해 뒷받침되는 경우 특히 실제로 거래하기에 좋은 방법 일 수 있습니다.
여기에 제공 할 좋은 팁은 낙찰 된 무역에서 귀하의 손절매를 설정하는 것을 고려하는 것입니다, 그래서 그들은 적어도 잃는 무역의 폐쇄로 인한 손실과 스프레드의 비용과 수수료의 비용을 합친 것과 같습니다 있다면) 그 위에 하나의 핍을 더합니다. 이렇게하면 수익성있는 무역에 작은 이득 만 확보 할 수 있습니다.
통화 상관 관계 거래에 관한 본 기사를 읽으 셨길 바랍니다. 이제 시험해보고, 데모 계좌를 개설하고, 이 이론을 실천으로 옮기려 할 때입니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
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Mac 용 MetaTrader 4.
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플랫폼.
교육.
프로모션.
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귀하의 이익을 위해 통화 상관 관계를 사용하십시오.
효과적인 거래자가되기 위해서는 시장 변동성에 대한 전체 포트폴리오의 민감성을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 특히 무역 forex 때이다. 통화는 쌍으로 가격이 매겨지기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 통화와 완전히 독립적으로 거래하지 않습니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법을 알고 나면이를 사용하여 전체 포트폴리오의 노출을 제어 할 수 있습니다. Forex에 대한 모든 정보는 Investopedia Special Feature : Forex에서 확인하십시오.
통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다 ; 따라서 GBP / JPY는 다른 통화 쌍이 아니라면 어느 정도 상관 관계가 있어야합니다. 그러나 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 이상으로 이어집니다. 일부 통화 쌍이 나란히 움직이는 반면, 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 이는 본질적으로보다 복잡한 군대의 결과입니다.
금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계에 대한 통계적 척도입니다. 상관 계수는 -1과 +1 사이의 범위입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 반대 방향으로 이동 함을 의미합니다. 0의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 무작위임을 의미합니다.
상관 관계 테이블 읽기.
이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 중 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다.
위의 표는 2 월 (1 개월) EUR / USD와 GBP / USD가 0.95의 매우 강한 양의 상관 관계를 보였음을 보여줍니다. EUR / USD 상승시 GBP / USD도 95 % 상승했다는 것을 의미합니다. 그러나 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약하게 (0.66) 있었지만 장기적으로 (1 년) 두 통화 쌍은 여전히 강한 상관 관계를 가지고 있습니다.
반대로 EUR / USD와 USD / CHF는 -1.00의 거의 완벽한 음의 상관 관계를 보였다. 이것은 EUR / USD가 상승 할 때 100 %의 시간이 매수 / 매도가 매도되었음을 의미합니다. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 오랜 기간 동안 유지됩니다.
그러나 상관 관계가 항상 안정적이지는 않습니다. 예를 들어 USD / CAD 및 USD / CHF를 사용하십시오. 지난 해 0.95의 계수를 보였으 나 지난해 강하게 양의 상관 관계를 보였으 나 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월 관계가 크게 악화되었습니다. (자세한 내용은 Forex 거래를위한 이자율 패리티 사용을 참조하십시오.)
상관 관계의 변화가 더 중요하다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 감정 및 세계 경제 요인은 매우 역동적이며 매일 바뀔 수 있습니다. 오늘날 강한 상관 관계는 두 통화 쌍 간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것도 매우 중요합니다. 이것은 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계에 대해 더 명확한 시각을 제공합니다. 상관 관계는 여러 가지 이유로 변경됩니다. 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양성, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도, 고유 한 경제적 정치적 요인 등입니다.
다음은 EUR / USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표입니다.
상관 관계 계산하기.
상관 관계 쌍의 방향과 힘을 유지하는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 이것은 어려운 것처럼 들리 겠지만 실제로는 아주 간단합니다.
간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하면됩니다. 많은 차트 패키지 (일부 무료 패키지 포함)를 사용하면 과거 일일 통화 가격을 다운로드 할 수 있으며, 이를 Excel로 전송할 수 있습니다. Excel에서는 상관 관계 함수 (= CORREL (범위 1, 범위 2)) 만 사용하십시오. 1 년, 6 개월, 3 개월 및 1 개월 추적 판독 값은 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점을 가장 포괄적으로 보여줍니다. 그러나 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다.
다음은 단계별로 상관 관계 계산 프로세스를 검토 한 것입니다.
1. 두 통화 쌍에 대한 가격 데이터를 얻으십시오. 그들은 GBP / USD 및 USD / JPY라고 말합니다.
2. 두 개의 개별 열을 만들고, 각각이 쌍 중 하나로 레이블을 붙입니다. 그런 다음 분석하는 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격으로 항목을 채 웁니다.
3. 열 중 하나의 하단에서 빈 슬롯에 in = CORREL (
4. 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 수식 상자에 셀 범위를 가져와야합니다.
5. 쉼표를 입력하십시오.
6. 다른 통화에 대해서도 3-5 단계를 반복하십시오.
7. = CORREL (A1 : A50, B1 : B50)과 같이 보이도록 수식을 닫습니다.
8. 생산 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다.
상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없으며 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 업데이트하는 것이 일반적으로 좋습니다.
노출 관리 방법.
상관 관계를 계산하는 방법을 알게되었으므로 이제는 상관 관계를 사용하는 방법을 검토해야합니다.
첫째, 그들은 EUR / USD와 USD / CHF가 거의 100 % 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면 서로를 취소하는 두 가지 입장을 피할 수 있습니다. 유로 / USD와 긴 USD / CHF는 사실상 아무런 입장이없는 것과 동일합니다. 상관 관계가 나타내는대로 EUR / USD 상승시 USD / CHF가 매각됩니다. 반면에, 긴 EUR / USD와 긴 AUD / USD 또는 NZD / USD를 유지하는 것은 상관 관계가 매우 강하기 때문에 같은 위치에서 두 배가되는 것과 유사합니다. (자세한 내용은 Forex : 통화 시장으로 넘어 가기.)
다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR / USD와 AUD / USD 상관 관계가 전통적으로 100 %가 아니기 때문에 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다양 화하고 핵심 방향성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해, 상인은 EUR / USD 두 랏 대신에 EUR / USD와 AUD / USD 중 하나를 많이 살 수 있습니다. 서로 다른 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계로 인해 더 많은 다각화와 약간의 위험 감소가 가능합니다. 더욱이 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러는 유로화보다 덜 영향을받을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍이나 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR / USD와 USD / CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. 그들은 거의 완벽한 부정적 상관 관계를 가지고 있지만 EUR / USD의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10 달러이며 USD / CHF 이동의 가치는 같은 단위 수의 경우 9.24 달러입니다. 이는 상인들이 EUR / USD 위험을 헤지하기 위해 USD / CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다.
헤지 펀드가 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 상인은 10 만 단위의 짧은 EUR / USD 로트와 10 만개의 짧은 USD / CHF 로트의 포트폴리오를 가지고 있었다고합니다. EUR / USD가 10 pips 또는 포인트 증가하면 상인은 100 달러 하락할 것입니다. 그러나 USDCHF가 EUR / USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD / CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋을 것이며, $ 92.40 상승하여 10 pips 가까이 움직일 가능성이 높습니다. 이것은 포트폴리오의 순손실을 $ 100 대신에 $ 7.60로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR / USD 매도의 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다.
효과적인 거래자가되기 위해서는 상인이 자신의 노출을 더 잘 이해할 수 있도록 서로 다른 통화 쌍이 서로 어떻게 움직이는지를 이해하는 것이 중요합니다. 일부 통화 쌍은 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 양극 일 수 있습니다. 통화 상관 관계에 대해 학습하면 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략에 관계없이 포지션을 다양 화하거나 다른 쌍을 찾아 자신의 견해를 활용할 것인지 여부와 상관없이 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. (자세한 내용은 Forex 자습서를 확인하십시오.)
Forex Correlation Strategy.
여기서 배우려는이 외환 상관 전략은 통화 상관 관계 (Currency Correlation)로 알려진 행동을 기반으로합니다.
이 통화 상관 전략의 규칙에 들어가기 전에, 나는 알지 못하는 사람들을 위해서 어떤 통화 상관 관계가 있는지 설명해야합니다.
통화 상호 란 무엇입니까?
통화 상관 관계는 특정 통화 쌍에 의해 나타나는 행동으로 동시에 같은 방향으로 또는 반대 방향으로 동시에 이동합니다.
두 개 이상의 통화 쌍이 같은 방향으로 동시에 움직일 때 통화 쌍이 양의 상관 관계를 보인다고합니다. 예를 들어, EURUSD & amp; GBPUSD는 가장 많은 시간을합니다. EURUSD가 거래되면 GBPUSD 거래가 활성화됩니다. 부의 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍이 반대 방향으로 거래 할 때 발생하며, 좋은 예는 EURUSD 및 USDCHF입니다. EURUSD가 거래되면 USDCHF가 하락할 것입니다. 그들은 반대 방향으로 간다.
다음은 4 시간 단위로 EURSUD와 GBPUSD 사이에 양의 상관 관계가있는 예이며 동시에 발생하는 녹색 화살표와 빨간색 화살표에 유의하십시오.
다음은 EURUSD & amp; USD 인덱스. 빨간색과 초록색 화살표 : 한 쪽이 올라갈 때 다른 쪽이 내려 가고, 음의 상관 관계가 있음을 유의하십시오.
통화 연계가 당신의 사업을 어떻게 도와 줄 수 있습니까?
EURUSD에서 구매 거래를하고 같은 시간에 USDCHF에서 BUY 거래를하는시기가있었습니다. 이 두 통화가 부정적 상관 관계가 있다는 것을 깨닫지 못하고 항상이 문제에 봉착합니다.
하나의 통화 쌍 중 하나의 거래는 수익성이 있고 다른 거래는 수익성이 떨어질 것입니다.
통화 상관 관계를 완전히 이해하지 못하면 내가 처음부터 받아 들여서는 안되는 거래가되었습니다.
외환 전략 전략.
통화 쌍 : EURUSD 및 GBPUSD와 같이 양의 상관 관계가있는 통화 쌍에만 해당됩니다.
기간 : 15 분 이상, 낮은 시간대는 실제로 신뢰할 수 없습니다.
추가 정보 : 두 개의 양의 상관 관계가있는 쌍이 주요 지원 또는 저항 수준에서 상관 관계를 벗어나면 역 분개를 기대할 수 있습니다. 이 반전은 25 pips만큼 작을 수 있지만 더 자주 움직이는 경우가 많습니다. 따라서 지원 및 저항 수준에서 발생하도록 이러한 종류의 설정을 관찰해야합니다.
이제 여기에 표시된 설정은 지원 레벨을 기반으로하므로 BUY 설정입니다. 이것이 저항 레벨에서 발생하면, 정확히 반대되는 SELL 설정이됩니다.
1 단계 : GBP / USD가 그렇게하지 못하면서 EUR / USD는 낮게 낮췄습니다.
2 단계 : 발산 스윙의 재검사를 기다립니다. 재검사가 없으므로 브레이크 아웃 거래에 대한 제한 주문을 설정합니다.
3 단계 : 항목이 트리거됩니다. 당신이하지 않으면 가장 최근의 스윙 최저로 스톱 손실을 배치하십시오.
4 단계 : 이익 수준을 위해 분기 스윙에 피를 그린다. 멈추지 말고 멈추지 마십시오. 이 경우 위험은 35 pips 였으므로 25-30 pips에서도 손상 될 수 있습니다. 이 경우에서 알 수 있듯이 모든 fib 확장자는 108 pips의 이익을 기록했습니다. Bobby는 밤늦게 포지션을 유지하고 싶지 않기 때문에 강력한 움직임 이후 가격이 합산되기 시작했을 때 나왔습니다. Bobby는 +75 pips를 만들었을 것입니다. 초라한 바비가 아니야.
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외환 교육 그룹.
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시장 상관 관계 및 통화 상관 관계.
재무 상관 관계는 서로 다른 두 자산이 서로 어떻게 관련되어 움직이는지를 통계적으로 측정 한 것입니다. 같은 방향으로 움직이는 경향이있는 자산 간에는 긍정적 상관 관계가 존재합니다. 예를 들어, 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 가치와 미국 달러로 표시된 원유 가격 간에는 양의 상관 관계가 관찰됩니다. 반대로 일반적으로 반대 방향으로 움직이는 자산 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 이러한 부정적 상관 관계는 대개 EUR / USD 환율과 USD / CHF 환율간에 존재합니다.
통화 상관 관계는 외환 통화 쌍 포트폴리오의 전반적인 변동성에 영향을 미쳐서 보유 위험과 관련이 있습니다. 따라서 통화 상관 관계를 사용하는 방법을 배우는 것은 심각한 외환 거래자가 이해할 수있는 통화 위험 관리의 핵심 요소입니다. 통화 쌍의 외환 상관 개념을 파악하기 위해 상인은 먼저 시장 상관 관계가 통화 가치에 어떻게 영향을 미치는지 이해해야합니다.
캐나다는 주요 석유 생산국이기 때문에 원유 가격의 변동에 따라 캐나다 통화가 직접적으로 영향을받을 수 있습니다. 원유 가격이 절상된다면, 상품 가격의 상승은 일반적으로 캐나다 달러 가치를 다른 통화로 상승시킬 것입니다. 따라서 캐나다 달러의 상대 가치는 원유 가격과 양의 상관 관계가 있습니다.
반대로, 미국 달러는 세계 시장에서 석유의 순 소비자이기 때문에 석유 가격에 부정적 상관 관계가있는 경향이 있습니다. 개별 통화와 원유 가격의 시장 상관 관계 때문에 유가의 상승은 USD / CAD 통화 쌍에 부정적인 영향을 미칩니다.
통화 쌍의 상관 관계는 서로 상대적인 가격이 매겨지고 쌍으로 거래되기 때문에 통화 간 상호 의존성에서 발생합니다. 예를 들어, EUR / GBP 통화 쌍은 EUR / USD와 GBP / USD 환율의 파생입니다. 따라서 EUR / USD와 GBP / USD로 매도 포지션이 길어지면 매도 포지션이 길고 짧은 포지션으로 인해 EUR / GBP로 긴 포지션을 취했습니다. 또한 EUR / GBP 환율은 미국 달러 대비 두 구성 요소 쌍의 환율과 상관 관계가 있으며 EUR / USD와 양의 상관 관계가 있고 GBP / USD와 음의 상관 관계가 있습니다.
Forex Pairs Correlation : 양의 상관 관계와 음의 상관 관계.
Forex 통화 쌍은 서로 관련하여 가치가있는 두 개의 국가 화폐로 구성됩니다. 여러 다른 요소들이 금리 차이, 양국 간 무역 수지, 국가가 상품 생산자인지 소비자인지 등 두 나라 통화 간의 가치에 직접적으로 영향을 미친다.
통화 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍의 환율 수준이 서로 상대적으로 일정한 방향으로 움직이는 경우에 발생합니다. 이는 환율이나 환율 수준이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있거나, 환율 수준이 반대 방향으로 움직이는 경향이있을 때 발생하는 양의 상관 관계 일 수 있습니다. 또한, 통화 쌍이 특정 기간 동안 완전히 무작위 적 방향으로 독립적으로 움직이는 경우 상관 관계가 발생하지 않습니다.
긍정적 인 상관 관계 & # 8211; 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직일 때 & # 8211; 한 쌍이 위로 움직인다면 다른 한 쌍이 위로 움직인다. 예를 들어, EUR / USD와 GBP / USD의 상관 관계는 양의 값입니다. 왜냐하면 미국 달러에 대한 수요가 증가하면 두 통화 쌍의 수준이 일반적으로 떨어지기 때문입니다. 반대로 미국 달러에 대한 수요가 감소하면 두 통화 쌍의 수준이 증가하는 경향이 있습니다.
음의 상관 관계 - 음의 상관 관계는 양의 상관 관계의 반대이며, 통화 쌍의 교환 수준은 대개 서로 반대로 움직입니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / JPY 통화 쌍 간에는 음의 상관 관계가 존재합니다. 미국 달러에 대한 수요가 증가 할 때 통화 쌍은 종종 반대 방향으로 움직입니다. USD / JPY는 일반적으로 미국 달러가 쌍의 기본 통화이기 때문에 증가하고 미국 달러는 통화의 반 환율이므로 EUR / USD가 하락합니다. 그 쌍.
세계 경제학의 역동적 인 특성 때문에 외환 상관 쌍의 변화가 발생하고 여러 통화 쌍의 지위가 관련되어있을 때 외환 거래의 위험 관리에 중요한 통화 쌍 간의 상관 관계 계산이 중요합니다. 상관 관계의 변화는 일일 외환 쌍에서 발생할 수 있으며 이는 차례로 장기 상관 관계 예측의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 상관 관계의 변화에 대한 이유 중 하나는 각국의 중앙 은행 통화 정책의 변화, 원유 또는 기타 원자재 가격 변동에 대한 민감성, 정치 경제적 요인 등입니다.
외환 거래에서 계산 상관 관계의 중요성.
모든 외환 거래에는 통화 쌍이 포함되기 때문에 적절한 상관 관리가없는 경우 외환 포트폴리오에 중대한 위험 요소가있을 수 있습니다. 근본적으로, 둘 이상의 통화 쌍으로 포지션을 취하는 외환 거래자는 상관 관계 거래에 효과적으로 참여하고 있습니다.
상관 관계가 두 통화 쌍을 거래하는 위험을 증가시키는 방법의 예로서 거래자가 거래 계획에서 거래 위험 매개 변수 당 계정 잔액의 2 %를 차지하는 상황을 고려하십시오. 거래자가 EUR / USD로 긴 포지션을 취하고 GBP / USD로 동일한 미국 달러 금액으로 또 다른 포지션을 차지하면 두 포지션에서 각각 2 %의 위험을 감수하고있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 실제로 두 통화 쌍은 실제로 긍정적 인 상관 관계가 있으므로 유로화가 미국 달러 대비 약세를 보이면 파운드 스털링 또한 미국 달러 대비 약세를 보이는 경향이 있습니다. 따라서 거래자가 상상하는 전체 위험은 GBP / USD 또는 EUR / USD 중 하나에서 취한 4 % 위험의 대략적인 금액입니다.
반대로 상인이 EUR / USD로 매도 포지션을, GBP / USD로 매도 포지션을 가정하면 각 거래의 고유 한 위험은 두 통화 쌍의 양의 상관 관계로 인해 어느 정도 상쇄되는 경향이 있습니다. 긍정적 인 상관 관계가있는 통화 쌍의 반대 위치를 열면 포트폴리오의 전반적인 위험이 감소하기 때문에 불완전한 헤지가 될 수 있습니다.
Forex 통화 쌍의 상관 관계 계산.
통화 쌍간의 상관 관계는 부정확하며 각국의 경제, 중앙 은행 통화 정책, 정치적 및 사회적 조건의 기초가되는 끊임없이 변화하는 펀더멘탈에 달려있다. 통화 상관 관계는 약화되거나 약화되거나 어떤 경우에는 거의 무작위로 나뉘어 질 수 있습니다.
금융 세계에서 상관 관계는 일반적으로 계량화되고 외환 차트에서 +1에서 -1까지 변화하는 척도를 사용하여 표시됩니다.
0 - 상관 관계 없음. 따라서 상관 관계가없는 두 통화 쌍은 두 쌍이 서로 완전히 무작위적이고 독립적 인 방식으로 행동한다는 것을 의미합니다. +1 - 완전히 양의 상관 관계와 같으며 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. -1은 음의 상관 관계와 동일합니다. 즉 두 통화 쌍이 일반적으로 시간의 100 % 반대 방향으로 이동합니다.
설명을 위해 아래에 표시된 통화 상관 관계 테이블은 2016 년 4 월 19 일에 계산되었습니다. 한 시간에서 1 년까지 여러 통화 쌍 간의 상관 관계를 신속하게 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
표를 읽는 법.
위에 나와있는 샘플 통화 상관 관계 테이블의 각 셀은 왼쪽의 세로 열에 표시된 통화 쌍의 환율과 위의 해당 가로 행에 표시된 기간 동안 관찰 된 EUR / USD 환율간에 계산 된 상관 계수를 보여줍니다 탁자. 또한 각 상관 계수는 색으로 구분되며, 빨간색은 통화 쌍과 양의 상관 관계를 나타내고 파란색은 음의 상관 관계를 나타냅니다.
빨간색으로 표시된 양의 상관 관계는 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다. 즉, 한 쌍의 환율이 오르면 다른 한 쌍의 환율도 상승합니다. 음의 상관 관계가 파란색으로 표시되면 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다.
다음 범주는 상관 테이블의 값을 빠르게 해석하는 f}을 제공합니다.
0.0 내지 0.2 & amp; 매우 약한 상관 관계, 움직임은 본질적으로 무작위 0.2 ~ 0.4입니다 - 0.4 ~ 0.7의 약함 또는 약한 상관 관계 0.7 & # 8211; 보통 상관 0.7 ~ 0.9 - 상관 관계가 강함 0.9 ~ 1.0 & # 8211; 매우 강한 상관 관계, 움직임은 서로 관련이 있습니다.
상관 계수 계산 방법.
두 환율에 대한 상관 계수는 일반적으로 다음 수학 공식을 사용하여 계산됩니다.
간단한 상관 관계를 직접 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 일반 컴퓨터 스프레드 시트 프로그램을 사용할 수 있습니다. Excel은 다음과 같이 스프레드 시트의 셀에 입력 할 수있는 상관 함수를 가지고 있습니다.
그런 다음 1 개월, 3 개월 및 6 개월과 같이 테이블 맨 윗줄을 따라 가로로 시간대를 나열 할 수 있습니다. 상관 관계 판독 값의 시간 틀을 변경하면 시간이 지남에 따라 통화 쌍 간의 상관 관계의 차이점과 유사점을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.
다음은 상관 관계 스프레드 시트를 설정할 때 수행 할 수있는 개별 단계입니다.
분석 할 두 통화 쌍의 가격 데이터를 얻습니다. 각 통화 쌍에 대한 레이블이있는 두 개의 열을 만들고 분석 할 기간에 관찰 된 환율로 열을 채 웁니다. 데이터가 입력되면 = CORREL (at 각 열의 하단 수식 상자에 셀 범위를 제공 할 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 쉼표를 입력하십시오. 다른 통화 쌍과 함께 3 ~ 5 단계를 반복하십시오. = CORREL (A1 : A30, B1 : B30) 여기서 A1 : A30은 첫 번째 통화 쌍에 대한 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위이고 B1 : B30은 두 번째 통화 쌍에 해당하는 30 개의 관측치를 포함하는 선택된 범위입니다. 수식에 의해 생성 된 수는 두 통화 쌍 간의 상관 관계가됩니다.
외환 거래의 상관 관계 활용.
앞서 언급했듯이, 하나 이상의 통화 쌍을 거래 할 때 외환 거래자는 고의로 또는 모르는 사이에 외환 거래에 관여합니다. 거래 계획에서 외환 상관 전략을 적용하는 한 가지 방법은 상관 관계를 사용하여 위험을 분산시키는 것입니다. 단 하나의 통화 쌍으로 큰 포지션을 취하는 대신 상인은 중립적 인 쌍으로 2 개의 작은 포지션을 취할 수 있기 때문에 전체 위험을 다소 줄이고 모든 계란을 하나의 바구니에 넣지 않을 수 있습니다.
같은 토큰으로, 외환 거래자는 거래가 성공적 일 경우 잠재 이익을 증가시키면서 강하게 상관 된 쌍으로 두 순위를 설정하여 위험을 높일 수 있습니다. forex 거래에서 상관 관계를 사용하면 상거래가보다 효율적이됩니다. 왜냐하면 그들은 부분 헤지를 원한다면 부정적인 상관 관계로 인해 결국 서로를 취소 할 수있는 지위를 유지하는 경향이 있기 때문입니다.
많은 국가에서 운영되는 대기업의 외환 위험을 감독하는 위험 관리자는 외환 위험을 가장 잘 헤쳐 나갈 수있는 방법을 결정하기 위해 외환 차트를 사용합니다. 회사의 다른 해외 사업장에 적용될 때, 그러한 통화 상관 도표는 포워드, 선물 및 옵션 거래를 사용하여 회사의 외환 위험을 가장 잘 상쇄하는 방법을 리스크 관리자에게 보여줄 수 있습니다.
상관 관계가있는 외환 거래 전략.
외환 거래자는 상관 관계를 사용하여 여러 가지 전략을 사용합니다. 그러한 전략 중 하나는 GBP / USD와 EUR / USD와 같이 강하게 상호 연관된 두 가지 통화 쌍을 포함합니다. 이 전략은 15 분 또는 그 이상의 시간 프레임에서 사용됩니다. 외환 거래자는 주요 지원 또는 저항 수준 근처에서 상관 관계 쌍이 상관 관계에서 벗어날 때까지 기다립니다.
두 쌍의 상관 관계가 사라지면 한 쌍은 상당한 반전 후에 다른 한 쌍을 따라 간다. 따라서 가능한 거래 전략은 두 쌍 중 하나가 낮은 값을 만들지 못하거나 매도 신호 중 하나가 높은 값을 만들면 매도 신호를 생성하는 것입니다.
다른 거래 전략은 강하게 상호 연관된 통화 쌍을 사용하여 역 분개와 계속 패턴 확인을 포함 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러화가 전반적으로 강화되고 있다면, EUR / USD는 매도하기 시작해야합니다. 이 시점에서 GBP / USD로 볼 수있는 하락은 달러 하락세를 확인하고 AUD / USD 하락은 달러 하락 움직임을 확인합니다. 위의 전략의 변형은 두 개의 다른 상관 관계가있는 통화 쌍이 목표 통화 쌍에서 관찰 된 역전 또는 지속 패턴을 확인하지 못하면 거래를하지 않는 것입니다.
외환 시장의 거래자는 상관 관계를 사용하여 포트폴리오를 다양화할 수도 있습니다. 예를 들어 GBP / USD 계약 두 건을 구매하는 대신 상인은 GBP / USD 계약과 AUD / USD 계약을 하나씩 구매할 수 있습니다. 불완전한 상관 관계는 낮은 위험 노출을 허용하고 호주 달러가 한 계약에서 파운드 스털링으로 대체 됨으로써 상인의 포트폴리오에 다양성을 추가합니다.
외환 시장에서 상관 관계를 사용할 때 내재 된 위험.
2008 년 금융 위기 이후 주요 통화 쌍과 부 통화 쌍의 상관 관계는 일정한 흐름을 보였습니다. 일부 국가의 중앙 은행이 취한 통화 정책의 급격한 변화뿐만 아니라 사회 정치적인 문제는 일부 통화 쌍에 대한 전통적인 상관 관계를 변경하거나 되돌려 놓았습니다.
또한 석유 및 원자재 가격의 최근 하락은 AUD, CAD 및 NZD와 같은 상품 통화와 관련된 특정 통화 쌍에서 이전에 약한 상관 관계를 상당히 강하게 만들었습니다. 최근 forex 시장 전체를 놀라게 한 또 다른 최근 이벤트는 스위스 국립 은행이 2015 년 1 월에 스위스 프랑에 대한 유로 환율에 따라 자체 부과 바닥을 종식시키기위한 움직임이었습니다. 이 이벤트는 일부 통화 한 쌍.
외환 시장은 현재 일본과 유로존의 마이너스 기준 금리에 직면 해 있고, 연준이 점차 금리를 인상함에 따라 미국의 경기 회복세는 약하다. 또한 시장은 유럽 연합 (EU)의 영국 출구 가능성과 원유 및 원자재 시장의 극심한 변동성을 다루고 있습니다.
상관 관계의 급격한 변화는 통화 거래시 상당한 위험을 초래할 수 있지만 갑작스런 변경은 상인의 이점에도 사용될 수 있습니다. 강하게 상관 된 통화 쌍의 같은 방향 위치는 이익과 시간 출입 지점을 합성하는 데 사용될 수 있지만 주요 시장 이동의 경우 이익을 높이기 위해 강하게 부정적으로 연관된 통화 쌍에서 반대 위치를 취할 수 있습니다.
근본적으로, 통화 상관 관계를 인식하면 근본적인 분석가인지 기술 분석가인지에 관계없이 더 나은 거래자가 될 수 있습니다. 다양한 통화 쌍이 서로 어떻게 관련되어 있는지, 어떤 쌍이 나란히 움직이는 이유를 이해하면 외환 거래자의 시장 노출에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 통화 쌍 상관 관계를 사용하면 외환 거래자가 다각화, 위험 회피, 위험 감소, 수익성 높은 거래 확대 등의 기존 포트폴리오 관리 기법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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